🤝 Обучающий пост: основы рынка опционов!
❗️❗️❗️ГОСПОДА, НЕ ЦИКЛИТЕСЬ ТОЛЬКО НА РЫНКЕ АКЦИЙ, ИЗУЧАЙТЕ ТАК ЖЕ РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ, ТАК КАК ЧЕРЕЗ ГОД - ДВА ВСЯ ЛИКВИДНОСТЬ КРУПНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКЕ БУДЕТ ВО ФЬЮЧЕРСАХ И ОПЦИОНАХ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЙМЁТЕ РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ СЕЙЧАС, ТО НЕ СМОЖЕТ В БУДУЩЕМ ТОРГОВАТЬ НА ОПЦИОНАХ, А ЛИКВИДНОСТЬ В АКЦИЯХ БУДЕТ НИЗКАЯ!!!
0:00 - Важное обращение к вам!!! Скорые тренды будут за рынком опционов (а он строится на базе рынка фьючерсов).
04:21 - Что такое фьючерсы.
05:42 - Виды фьючерсов.
06:55 - Пример фьючерсов.
08:13 - Нюансы рынка фьючерсов.
09:29 - Гарантийное обеспечение фьючерсов.
11:58 - Есть ли отличия между ГО фьючерсов и опционов?
12:42 - Технический пример торговли на рынке фьючерсов.
16:48 - Стратегии на рынке фьючерсов (ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО).
23:18 - Фьючерсы это не инвестиции, а спекуляции!
24:23 - Экспирации фьючерсов (даты погашения).
26:51 - Контанго и бэквордация во фьючерсах.
30:54 - Комиссионные издержки фьючерсов.
33:58 - Итоги.
🤝 Обучающий пост: Стоит ли доверять дивергенции на осцилляторах?
Осцилляторы активно используются трейдерами, торгующими на самых разных базовых активах. Важнейшим свойство осциллятора является «опережение» рынка: данный тип индикаторов даёт сигналы о тех тенденциях, которые ещё только зарождаются, а потому помогают вовремя войти в рынок и во многих случаях совершить сделку с более высокой вероятностью получения прибыли.
Однако при работе с осцилляторами никак нельзя фокусировать своё внимание только на них самих, оставляя в стороне график. Хотя бы для того, чтобы не упустить из виду явление под названием дивергенция.
♦️Что такое дивергенция осциллятора
Так называется расхождение между направлением движения графика цены и направлением движения индикатора на том же самом отрезке времени. Дивергенция может быть еле заметной (направление одно и то же, но разный угол наклона), либо ярко выраженной, когда график цены идёт, к примеру, резко вверх, а осциллятор в это время демонстрирует движение вниз.
♦️Как вести себя при дивергенции осциллятора?
Прежде чем торговать по любому осциллятору, потребуется потратить время на его настройку, провести тестирование на исторических данных.
♦️Что же нужно знать, чтобы грамотно использовать дивергенцию осциллятора ?
1. Значительную силу имеет дивергенция на больших масштабах (таймфреймах). Опытные трейдеры советуют не доверять дивергенциям на более мелких, чем дневной, масштабах.
2. Обращаем внимание на степень дивергенции (разнонаправленности графика и осциллятора). Если угол между ними более 30 градусов, то такой сигнал нужно рассматривать.
3. Дивергенция имеет смысл только при наличии ярко выраженного тренда. Если тренд слабый, то дивергенция как сигнал тоже будет иметь небольшую силу.
♦️Что делать трейдеру при обнаружении значимой дивергенции?
• Готовиться к развороту рынка или серьёзной коррекции.
• Закрывать сделки, открытые в направлении действующего тренда. Многие трейдеры вместо закрытия позиций используют перенесённый СтопЛосс, который ставится в безубыточную зону и следует за ценой, пока она не откатится назад.
• Ждать сигналов для открытия позиций в обратную сторону.
Сама по себе дивергенция осциллятора не является сигналом для того, чтобы открывать позицию против текущего тренда! Но она является веской причиной, чтобы ждать разворота и искать момент входа в рынок, когда он произойдёт.
🤝 Обучающий пост: стоит ли покупать фьючерсы с датой экспирации более 1 года.
Отвечаю сразу на вопрос без прелюдии - нет, не стоит! Нужно всегда торговать фьючерсом, чья дата экспирации будет либо через 3 месяца, либо максимум через пол года. Всегда нужно помнить про эффект контанго и бэквордации, ибо рынок по-любому чиху может переоценить дальний фьючерсный контракт как в пользу роста, так и в пользу падения в зависимости от макроэкономических факторов на сегодняший день, и стоит помнить то, что завтра картина рынка может быть другая. То есть, дальний фьючерс на нефть (с погашением через 1 год) может стоить условно 100 долларов за баррель сегодня (учитывая позитивный внешний рыночный фон), а завтра может стоить уже 70 долларов (учитывая внешний негативный рыночный фон), и цена так может колебаться вплоть до того момента, пока до экспирации контракта (дата завершения оборота контракта на бирже, условно его смерть) не останется как минимум 6 месяцев, ибо за этот период времени спекулянты забегают в дериватив (фьючерс) и начинают в него заливать ликвидность (деньги, то есть покупать контракты).
Да, и к слову, фьючерсы с дальней экспирацией не актуальные для рынка, так как они малоликвидны (торгуют именно фьючерсы с экспирацией на 3 месяца, либо на 6 месяцев).
💬 Обучающий пост: Как бороться с синдромом упущенной выгоды?
https://t.me/c/1791362034/181
https://t.me/c/1791362034/182
https://t.me/c/1791362034/183
